标的：shibor7d 实证研究模型：E-Garch模型 E-Garch介绍： 一、背景与动机 在金融市场中，负面消息（如股价下跌）通常比正面消息（如股价上涨）更容易引发更大的波动。这种现象被称为杠杆效应（leverage effect）。标准GARCH模型假设正负冲击对波动率的影响是对称的，无法捕